资本市场中代表风险资产的选择问题

• 作者: 刘融斌 邹辉文 陈德棉
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 资本资产定价模型 有效资产组合 市场组合
• 年，卷（期）: 2003,（8）
• 所属期刊栏目: 应用经济学
• 页码范围: 995-1000
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9|F832.48|O29
• 字数: 5210字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2003.08.025

摘要

针对资本资产定价模型中关于所有资产都市场化的假设的不足,探讨资本市场中代表风险资产的选择问题.给出选择代表风险资产的原则.通过选取s个代表风险资产,得出类似于资本资产定价模型的资本资产定价关系式,并对两种资产有效前沿的相切关系给出新的较完整的证明.从而使资本资产定价模型的实证检验可建立在此基础上.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈德棉	同济大学经济与管理学院	181	2387	23.0	39.0
2	邹辉文	同济大学经济与管理学院	13	150	4.0	12.0
6	刘融斌	抚州师范专科学校数学与计算机系	1	3	1.0	1.0