可卖空股票和借贷的最优投资策略

• 作者: 杨德生
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资消费 HJB方程 最优控制
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 应用经济学
• 页码范围: 244-245,252
• 页数: 3页
• 分类号: O231.3
• 字数: 1332字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2003.02.026

摘要

考虑一类投资消费模型.投资者可连续投资于无风险债券和风险股票.假定存贷利率不同,并且可允许卖空股票.投资者的目的是使来自消费的贴现效用的期望值最大.利用最优控制的方法,得到投资者的最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨德生	同济大学应用数学系	3	12	2.0	3.0