分形市场效率检验

• 作者: 乔忠 赵冬梅
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 市场有效性 分形 Hurst指数
• 年，卷（期）: 2003,（8）
• 所属期刊栏目: 理论与方法
• 页码范围: 130-134
• 页数: 5页
• 分类号: F407.67
• 字数: 6879字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2003.08.028

摘要

传统有效市场假设的检验,只是简单地考察其对假设的"接受"或"拒绝".由于采用的检验方法不同,检验结论也不一致.完全有效的市场是不存在的,对于一个给定的市场,我们所关心的应该是它的有效程度,应该对其有效程度进行衡量和区分.本文系统地回顾有效市场理论及其检验方法,在客观评述的基础上,借鉴分形混沌理论,给出利用时间序列数据实证检验市场有效程度的研究方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵冬梅	中国农业大学经济管理学院	46	328	10.0	17.0
2	乔忠	中国农业大学经济管理学院	103	1624	21.0	37.0