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高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的套期保值
高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的套期保值
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摘要：
在高借款利率、投资策略受限制的情况下研究美式未定权益的套期保值问题.在上述限制下通过引入无限制的辅助金融市场对美式未定权益的上套期保值价格进行了表征,同时在一定的条件下得到了关于美式买权的一些结果.
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未定权益
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部分信息下的欧式未定权益定价及套期保值策略
未定权益定价
套期保值策略
部分信息
内容分析
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文献信息
| 篇名 | 高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的套期保值 | ||
| 来源期刊 | 复旦学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 未定权益 套期保值 限制市场 | ||
| 年，卷（期） | 2004,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 336-343 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | O211 |
| 字数 | 3374字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.0427-7104.2004.03.010 | ||
五维指标
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研究主题发展历程
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未定权益
套期保值
限制市场
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期刊影响力
复旦学报(自然科学版)
主办单位：
复旦大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0427-7104
CN：
31-1330/N
开本：
16开
出版地：
上海市邯郸路220号
邮发代号：
4-193
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2978
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总被引数（次）
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