双障碍期权的数学模型及其定价

• 作者: 张斌 韩萍
• 来源期刊: 新疆师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双障碍期权 鞅 热方程 期权定价
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 36-40
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2481字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-9659.2004.04.009

摘要

本文运用期权的风险中性定价理论,通过分析资产价格过程的性质,建立了双敲出期权的数学模型.通过变量代换,将该模型转化为热传导方程,由此得出双敲出看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩萍	新疆财经学院应用数学系	5	20	2.0	4.0
2	张斌	南京气象信息工程大学数学系	1	10	1.0	1.0