考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究

• 作者: 戴金辉 陈彩霞 黄大荣
• 来源期刊: 辽宁大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机微分方程 最优投资消费策略 随机控制 税收 交易费用 粘性解
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 320-323
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2287字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2004.04.008

摘要

研究了不完备金融市场上有随机收入、红利支付、税收和交易费用的投资决策问题的最优投资和消费问题.利用随机分析和粘性解的技术,得出值函数是HJB方程的光滑解;证明了最优投资策略、最优消费策略是存在的,并用反馈形式给出了最优消费投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄大荣	重庆交通学院计算机学院	90	453	10.0	16.0
2	戴金辉	辽宁大学数学系	2	22	2.0	2.0
3	陈彩霞	辽宁大学数学系	5	33	3.0	5.0