上次对角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度

• 作者: 王海斌 陈浩球 韦博成
• 来源期刊: 数学进展
• 学科: 数学
• 关键词: 双线性 自协方差 三阶矩 谱密度 双谱密度
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 203-214
• 页数: 12页
• 分类号: O211.61
• 字数: 6716字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0917.2004.02.009

摘要

本文讨论一类特殊的双线性时间序列模型.该模型中,每一个双线性项均为两个相关的随机变量的乘积.该模型的二阶结构(自协方差和谱)目前已经很清楚了,同线性ARMA模型类似,亦具有有理谱密度.理论上,为了识别该模型,通常是考虑三阶结构(三阶矩和双谱).但由于该模型的复杂性,精确的三阶结构是无法求出的.本文给出一种计算近似三阶矩的公式,由此得到了近似的双谱密度.仿真计算验证了这种方法是有效的.