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上次对角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度
上次对角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度
作者:
王海斌
陈浩球
韦博成
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
双线性
自协方差
三阶矩
谱密度
双谱密度
摘要:
本文讨论一类特殊的双线性时间序列模型.该模型中,每一个双线性项均为两个相关的随机变量的乘积.该模型的二阶结构(自协方差和谱)目前已经很清楚了,同线性ARMA模型类似,亦具有有理谱密度.理论上,为了识别该模型,通常是考虑三阶结构(三阶矩和双谱).但由于该模型的复杂性,精确的三阶结构是无法求出的.本文给出一种计算近似三阶矩的公式,由此得到了近似的双谱密度.仿真计算验证了这种方法是有效的.
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文献信息
篇名
上次对角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度
来源期刊
数学进展
学科
数学
关键词
双线性
自协方差
三阶矩
谱密度
双谱密度
年,卷(期)
2004,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
203-214
页数
12页
分类号
O211.61
字数
6716字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1000-0917.2004.02.009
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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共引文献
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研究主题发展历程
节点文献
双线性
自协方差
三阶矩
谱密度
双谱密度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数学进展
主办单位:
中国数学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1000-0917
CN:
11-2312/O1
开本:
16开
出版地:
北京大学数学科学学院
邮发代号:
2-503
创刊时间:
1955
语种:
chi
出版文献量(篇)
1904
总下载数(次)
2
总被引数(次)
7191
相关基金
国家社会科学基金
英文译名:
Philosophy and Social Science Foundation of China
官方网址:
http://www.npopss-cn.gov.cn/
项目类型:
重点项目
学科类型:
马列·科社
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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