基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法

• 作者: 郑承利 韩立岩
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 最优停止 数字仿真 偏最小二乘法
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 295-300
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9|O159
• 字数: 4844字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2004.03.009

摘要

本文应用最优停止理论给出了美式期权定价的一般理论框架,进而给出了美式期权普通多项式偏最小二乘仿真定价算法.解决了当前普通最小二乘方法的理论缺陷.最后以数字实验演示了无红利美式股票卖权的价值计算,实验结果表明该方法是可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩立岩	北京航空航天大学经济管理学院	213	2710	29.0	45.0
2	郑承利	北京航空航天大学经济管理学院	5	88	3.0	5.0