Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价

• 作者: 李晨 杨向群 陈丽萍
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 住房抵押贷款 保证险 期权 鞅定价 Vasicek利率模型
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 307-311
• 页数: 5页
• 字数: 2709字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.04.004

摘要

利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式,其中房价服从一般的扩散过程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	李晨	湖南师范大学数学与计算机科学学院	4	14	2.0	3.0
3	陈丽萍	湖南师范大学数学与计算机科学学院	3	10	1.0	3.0