长记忆SV模型的统计性质及其实证分析

• 作者: 苏卫东 黄兴 齐安甜
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆随机波动模型 波动替代量 时间聚合
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 66-71
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 4214字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.03.015

摘要

给出与证明长记忆随机(LMSV)模型的矩与谱密度,波动替代量的长记忆性,与ARFIMA模型的关系,以及其时间聚合等统计性质;最后利用模型考察了上海股市波动的长记忆特性.