KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究

• 作者: 张玲 杨贞柿 陈收
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 上市公司 KMV模型 违约距离 信用风险
• 年，卷（期）: 2004,（11）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 84-89
• 页数: 6页
• 分类号: F421.36
• 字数: 5576字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.11.019

摘要

针对中国上市公司股权结构及其所处市场环境的特殊性,分别调整KMV模型中股权市值计算和违约点设定方法.运用KMV模型评价ST(Special Treatment)公司和非ST公司的信用风险,并检验模型识别上市公司信用风险的能力.结果表明,参数调整后的KMV模型能够提前2年识别上市公司个体的信用风险差异;提前4年识别上市公司整体上的信用风险变化趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	张玲	湖南大学工商管理学院	138	4370	26.0	65.0
3	杨贞柿	湖南大学工商管理学院	1	298	1.0	1.0