带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法

• 作者: 刘霞倩 柴俊
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 欧式看涨期权 交易费用 二叉树图
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 302-306
• 页数: 5页
• 字数: 2019字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.04.003

摘要

本文在Leland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上,先推导出一般费用模型的定价公式,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法,并比较了多头和空头的不同价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柴俊	华东师范大学数学系	24	175	8.0	12.0
2	刘霞倩	华东师范大学数学系	2	14	2.0	2.0