矩阵正态统计分布的一个性质

• 作者: 朱慧明 韩玉启
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 矩阵正态分布 条件分布 特征函数 唯一性定理 谱半径
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 355-360
• 页数: 6页
• 字数: 2534字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.04.012

摘要

对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)＜1;利用条件分布和特征函数的唯一性定理,证明了矩阵正态分布也存在类似结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩玉启	南京理工大学经济管理学院	308	4462	35.0	52.0
2	朱慧明	湖南大学统计学系	109	946	16.0	24.0