KMV模型在我国证券市场的适用性分析及其改进

• 作者: 关伟 董颖颖 薛锋
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: KMV模型 信用风险 股票市场
• 年，卷（期）: 2004,（8）
• 所属期刊栏目: 对策研究
• 页码范围: 116-117,184
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5|F224
• 字数: 2993字
• 语种: 中文

摘要

我国股票市场上,由于公司股份结构中存在非流通国有股以及缺少公司历史违约数据,所以难以直接用KMV模型分析公司信用风险.在研究国有股市场价值确定的基础上,提出了对KMV模型的修正,同时从理论上分析了违约率的确定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛锋	西安交通大学管理学院	25	1138	16.0	25.0
2	董颖颖	西安交通大学管理学院	22	342	7.0	18.0
3	关伟	西安交通大学管理学院	5	460	5.0	5.0