分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价

• 作者: 刘韶跃 杨向群
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 欧式未定权益 奇异期权
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 429-434
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3283字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2004.04.012

摘要

本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘韶跃	湖南师范大学数学和计算机科学学院	20	344	8.0	18.0
3	杨向群	湖南师范大学数学和计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0