保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型

• 作者: 刘文昱 谢红梅
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 风险模型 平衡更新过程 Markov骨架过程 破产时间 生存概率
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 312-319
• 页数: 8页
• 字数: 4584字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.04.005

摘要

本文研究保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型,给出了有限时间内的生存概率分布,破产时间T与破产时资产盈余U(T)的联合分布,及破产时间T与破产前瞬时盈余U(T-)的联合分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢红梅	石河子大学师范学院	12	15	3.0	3.0
2	刘文昱	石河子大学师范学院	7	5	1.0	2.0