运用B-S模型对可转换债券评估应注意的几个问题

• 作者: 崔霞丽 陈熙男 陈谦
• 来源期刊: 广西经济管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 期权 Black-Scholes模型 评估
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 49-52
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4408字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-8806.2004.01.010

摘要

可转换债券的价值由纯债券价值及期权价值共同构成.文章通过引入Black-Scholes定价模型评估期权价值,对该模型在我国使用的前提条件、限制因素以及计算结果的调整进行了简单的分析,从理论上阐述了可转换债券的评估方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈熙男		7	27	2.0	5.0
2	陈谦		3	20	2.0	3.0
3	崔霞丽		4	43	3.0	4.0