证券投资决策理论中的直线型无差异曲线

• 作者: 黄国荣
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 工学
• 关键词: 证券组合 概率 直线型无差异曲线
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 数学应用
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: O29|TB114
• 字数: 3285字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2004.03.001

摘要

马可维茨的现代证券投资理论中是将证券收益率视为随机变量,因此可以根据收益率在某个范围内的概率作出投资决策.本文通过目标q0的实现度、水平α0下的最低收益率和理想收益率等概念提出了三种直线型无差异曲线,并利用直线型无差异曲线的性质指出了文献[2]回避风险思路的错误.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄国荣		7	17	2.0	4.0