独立市场和平稳市场中金融原则的几个性质

• 作者: 孙丽
• 来源期刊: 沈阳化工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: Ln-最优资产组合投资模型 风险 收益 资产组合 独立市场 平稳市场
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 58-61
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2681字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-2198.2004.01.016

摘要

研究在金融市场中无风险控制下,投资者连续投资,财富不断积累,即在一个周期的投资结束后连本带利全部或部分的再投资,换言之,投资者不再增加也不减少资金的情况下的收益情况.引入Ln-函数,避开Log-函数的诸多不变,在经济分析中更加明了.分析单周期投资模型达到Ln-最优资产组合的条件,得到序列投资模型中,独立市场、平稳市场模型的Ln-最优投资组合的平均获利最大、渐进最优性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙丽	沈阳师范大学高等职业技术学院	17	85	5.0	9.0