投资方案的优化组合模型

• 作者: 周旭 宋宏伟 徐彩霞
• 来源期刊: 重庆工商大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 投资方案 优化组合 收益 风险
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 213-215
• 页数: 3页
• 分类号: F830.5
• 字数: 1944字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2004.03.002

摘要

首先对4个投资项目的组合进行了讨论,以投资净收益y为目标函数,通过风险系数λ的约束,构造线性规划模型,不断搜索λ,求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi,当λ趋向某值时,各个项目投资的风险也趋向平衡,从而找到优化投资组合时的λ,进而得出各个项目投资占总投资的百分比;具体得到n=4时的最优投资组合方案,然后推广至一般情形,以n=15检验模型,求得此时的优化组合方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐彩霞		4	2	1.0	1.0
2	周旭	重庆工商大学财政金融学院	2	1	1.0	1.0
3	宋宏伟		1	1	1.0	1.0