随机利率下的保险精算函数

• 作者: 代金 张波 王延臣
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 年金 人寿保险 两全保险 终身寿险
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 189-193
• 页数: 5页
• 字数: 2318字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.03.001

摘要

保险产品的定价离不开保险精算函数的运用,而保险精算函数的不确定性由剩余寿命和利率的不确定性决定,大数定律保证了通过大量出售保单可以减少死亡带来的风险,而要减少利率风险却非常困难.本文讨论随机利率下的保险精算函数,分别求出这些精算函数的分布和矩,使我们对保险精算中的利率风险有更全面深入的认识.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张波	中国人民大学统计学院	144	769	14.0	19.0
2	王延臣	天津商学院基础部	4	19	2.0	4.0
3	代金	中国人民大学统计学院	3	34	3.0	3.0