利率的期限结构与经济增长预期

• 作者: 王勇 王媛 管锡展
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 利率的期限结构 阿罗-德布勒一般均衡 利率差额
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 25-32
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 6571字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2004.01.005

摘要

利率的期限结构是指在某一特定时点不同到期期限利率的集合.经济理论表明利率的期限结构中包含了关于市场对未来利率的预期、货币当局的政策态度、经济增长预期、通货膨胀预期、就业以及经济周期等方面的经济信息.文章根据有关的经济理论研究利率期限结构对未来经济增长的解释和预测能力.实证结果表明,利率期限结构在一定的期间内能够对未来的经济增长做出解释和预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	管锡展	复旦大学管理学院	13	619	10.0	13.0
2	王媛	天津大学管理学院	70	1180	18.0	33.0
3	王勇	复旦大学管理学院	45	439	9.0	20.0