障碍期权的定价问题

• 作者: 李霞 金治明
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 障碍期权 等价鞅测度 反射原理 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 200-208
• 页数: 9页
• 字数: 2922字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.03.003

摘要

障碍期权是与路径相关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化,从而最终给出障碍期权的定价公式.而文中多次运用Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键,它为反射原理的使用创造了基本条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金治明	国防科技大学理学院	29	92	5.0	9.0
2	李霞	国防科技大学理学院	4	43	2.0	4.0