基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用

• 作者: 丁克诠 高建伟
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 生存年金 随机利率 利息力 现值 精算现值
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 194-199
• 页数: 6页
• 字数: 3059字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.03.002

摘要

本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(p)模型推广为广义条件AR(p)模型,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩;针对年末支付的定期生存年金,利用生存年金理论得到广义条件AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高建伟	华北电力大学工商管理学院	7	108	4.0	7.0
5	丁克诠	中国科学院研究生院数学系	5	87	4.0	5.0