具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验

• 作者: 刘应安 林金官 韦博成
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: AR(1)误差,线性随机效应模型,方差齐性,自相关性,score检验
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 27-36
• 页数: 10页
• 分类号: O212.1
• 字数: 5862字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2004.01.004

摘要

在回归分析中,方差齐性是一个很基本的假设.本文对具有AR(1)误差的线性随机效应模型,研究了方差齐性和自相关性的检验问题.我们分别讨论了随机误差异方差、随机效应异方差、多元异方差以及自相关性的检验问题,并用score检验方法给出了三种方差齐性和自相关性的检验统计量.随机模拟的结果表明,当样本容量较大时,检验的功效较好.本文还给出一个数值例子说明检验方法的实用性.另外,模型的结果也可以推广到非线性情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林金官	东南大学数学系	75	396	10.0	16.0
3	韦博成	东南大学数学系	50	484	12.0	19.0
4	刘应安	东南大学数学系	35	193	7.0	13.0