评估风险的期望损失计算及应用研究

• 作者: 余鹏 阎春宁 陈志宏
• 来源期刊: 上海大学学报(自然科学版)
• 学科: 社会科学
• 关键词: 在险价值 期望损失值 相容性
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 100-104
• 页数: 5页
• 分类号: C934|F830.9
• 字数: 4413字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2861.2004.01.023

摘要

期望损失值是一种评估市场风险的新测度.该文首先举例说明了期望损失值具有相容性,而目前最常用的在险价值方法则不具有相容性.然后推导出了用历史模拟法、正态分布法和GARCH模型法计算期望损失值的具体公式.最后给出了一个用期望损失值方法优化投资组合的实际算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阎春宁	上海大学国际工商与管理学院	29	188	8.0	12.0
2	余鹏	上海大学国际工商与管理学院	8	96	4.0	8.0
3	陈志宏	上海大学国际工商与管理学院	7	36	5.0	6.0