含投资因素的崩溃模型

• 作者: 易雁青
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 崩溃模型 崩溃概率 利率
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 95-101
• 页数: 7页
• 字数: 1052字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.02.002

摘要

本文讨论了已推广的保险公司的崩溃模型.本文得到了离散时间的崩溃模型复利情形下的崩溃概率公式,也得出了连续时间的崩溃模型崩溃概率的明确解和Vokterra积分方程.这些结果推广了经典崩溃模型中的相应结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	易雁青		1	0	0.0	0.0