基于ARMA模型的经济非平稳时间序列的预测分析

• 作者: 王丽娜 肖冬荣
• 来源期刊: 武汉理工大学学报(交通科学与工程版)
• 学科: 经济
• 关键词: ARMA模型 非平稳时间序列 预测
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 133-136
• 页数: 4页
• 分类号: F201
• 字数: 2690字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3844.2004.01.037

摘要

时间序列分析方法是经济领域研究的主要工具之一,它用合适的模型描述历史数据随时间变化的规律,并预测经济变量值.而ARMA模型是适用于任何序列的发展形态的一种高级预测方法,它描述时间序列的动态性和发展变化规律.文中通过ARMA模型分析时间序列的随机性和平稳性,以一种商品月度销售额具体分析,用sas软件检验模型的可行性,并预测应用.结果表明,模拟值和真实值接近,在实际应用中预测值的准确对于指导商家的战略决策起重要作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖冬荣	南京气象学院信息工程系	53	635	13.0	23.0
2	王丽娜	南京气象学院信息工程系	3	159	3.0	3.0