限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型

• 作者: 叶小青 吴永红 蹇明
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 偏度 收益率 卖空 交易费用 遗传算法
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 209-214
• 页数: 6页
• 字数: 3541字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.03.004

摘要

本文在(Simaan(1993))组合选择的三参数模型的框架下,考虑了交易费用,限制卖空,提出了新的风险证券投资组合模型,并给出了风险投资最优比例的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴永红	华中科技大学数学系	4	60	3.0	4.0
2	蹇明	华中科技大学数学系	21	146	7.0	11.0
3	叶小青	华中科技大学数学系	7	83	5.0	7.0