随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解

• 作者: 杨招军 黄立宏
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 对数正态随机波动率 复合Poisson过程 欧式期权定价 闭式解
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 229-233
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3804字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2004.03.002

摘要

围绕著名B1ack-Scho1es模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳.实证表明,虽然随机波动率模型稍好,但二者效果都不太理想.为能更真实地反映资产价格变动的规律,本文首次引入对数正态随机波动率过程与一个复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,并得到了该模型下欧式看涨期权定价的闭式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄立宏	湖南大学数学与计量经济学院	96	550	12.0	18.0
2	杨招军	湖南大学数学与计量经济学院	64	479	12.0	19.0