可转化为保障型的投资连结型保单的定价问题

• 作者: 刘余庆 汪翀 龙文莉
• 来源期刊: 复旦学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 偏微分方程 Ito's引理 条件期望
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 329-335
• 页数: 7页
• 分类号: O175.13|F840.67
• 字数: 4114字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2004.03.009

摘要

利用条件期望的方法讨论一类可以在离散时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题,再利用金融经济学的方法讨论可在任意时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题,即将模型归结为偏微分方程并求得解析解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘余庆		1	9	1.0	1.0
2	龙文莉		1	9	1.0	1.0
3	汪翀		1	9	1.0	1.0