基于Bootstrap方法的VaR计算

• 作者: 叶五一 吴振翔 缪柏其
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: Bootstrap方法 MCMC方法 核密度估计 在险价值VaR
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 528-531
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3685字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2004.05.016

摘要

介绍了非参数方法中的Bootstrap方法在估计样本分位点时的应用,其中在随机抽取子样时应用了MCMC方法,最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上.由于金融资产收益率的分布往往不能用参数方法准确的估计,Bootstrap作为非参数方法克服了这种局限,并改进了历史模拟方法.文章对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算的实证分析,计算了VaR的点估计和区间估计,并比较了几种计算方法,得到了一些有意义的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	缪柏其	中国科学技术大学统计与金融系	153	2712	26.0	46.0
2	叶五一	中国科学技术大学统计与金融系	54	1328	18.0	36.0
3	吴振翔	中国科学技术大学统计与金融系	12	908	9.0	12.0