股票价格指数波动实证研究

• 作者: 贺红波 龙顺潮
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: Granger因果分析 功频谱 周期
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 数学、计算机科学
• 页码范围: 21-26
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 字数: 3913字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2004.04.008

摘要

采用Granger因果分析和单位根检验,对股票各价格之间的波动进行因果关系分析,并建立回归方程,得出各价格波动的具体定量关系.然后采用谱分析技术,得出各价格的具体周期,并剔除关键诱因的影响后对回归残差进行功频谱分析,进一步对回归方程进行检验.实证结果表明:开盘价的波动主要是由最高价、最低价、收盘价的波动引起的,与成交量及成交额的波动没有关系;最高价和最低价的波动是由收盘价的波动引起的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龙顺潮	湘潭大学数学系	30	50	4.0	6.0
2	贺红波	湘潭大学商学院	7	63	3.0	7.0