"跳-停"随机模型的最优控制策略研究

• 作者: 刘坤会 夏冰
• 来源期刊: 北方交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机最优控制 变分方程 停时 奇异型 "跳-停"控制策略 Doleans-Made-Meyer公式
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 46-48,51
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2283字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2004.03.011

摘要

首先构造了目标跟踪和存储问题中的"跳-停"随机控制模型,在给出目标函数应满足的变分方程的基础上,证明了最优控制策略的存在性.进一步,利用随机积分理论及Doleans-Made-Meyer公式,为获得最小的目标值函数,得出了一定条件下的最优"跳-停"控制策略,并给出了目标值函数的具体形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘坤会	北京交通大学理学院	46	206	8.0	12.0
2	夏冰	北京交通大学理学院	2	3	1.0	1.0