基于Agent的股票价格行为仿真

• 作者: 刘大海 孙洪军 张瀚 王治宝
• 来源期刊: 计算机工程
• 学科: 工学
• 关键词: 计算金融学 Multi-agent 价格行为
• 年，卷（期）: 2004,（19）
• 所属期刊栏目: 开发研究与设计技术
• 页码范围: 168-170
• 页数: 3页
• 分类号: TP391.9
• 字数: 4514字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2004.19.068

摘要

对于股票市场价格行为的解释一直是现代金融理论的核心问题之一.上世纪80年代以来,基于Agent的计算金融学提出:社会经济系统的各种复杂性来源于经济系统中个体(Agent)的适应性行为.该文的基本思路即是借助行为金融学和人工智能研究的成果,采用Agent系统理论和计算机仿真相结合,构建符合现实的仿真股市,并通过适应性个体之间的行为和个体与外界经济环境的交互,对股票市场的价格行为提供一种新颖的理解思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王治宝	南开大学信息技术科学学院	20	359	10.0	18.0
2	刘大海	南开大学信息技术科学学院	6	234	5.0	6.0
3	孙洪军	南开大学信息技术科学学院	4	93	4.0	4.0
4	张瀚	南开大学信息技术科学学院	7	207	5.0	7.0