一个基于极大极小风险价值的组合投资模型

• 作者: 彭飞 贾建民 黄登仕
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 极大极小原则 组合投资模型
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 350-354
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4887字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2004.04.014

摘要

风险价值理论能够很好地从心理和行为方面综合考虑收益与风险之间的决策.本文将风险价值指标引入组合投资领域,通过极大极小风险价值,建立了相应的组合投资模型(MMRV),并与其他模型(MMR、MV)进行了比较分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄登仕	西南交通大学经济管理学院	118	3532	32.0	56.0
2	贾建民	西南交通大学经济管理学院	28	715	15.0	26.0
3	彭飞	西南交通大学经济管理学院	17	225	9.0	14.0