比例再保险模型的最优控制策略研究

• 作者: 刘坤会 杨瑞成
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 准备金 分红过程 交易费用 比例再保险模型 补偿值 最优控制策略 风险回报
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 45-51
• 页数: 7页
• 分类号: O211.3
• 字数: 6188字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2004.01.008

摘要

在对一类带分红过程的比例再保险模型进行分析的过程中,不但把保险公司与再保公司在交易过程中需支付的交易费用考虑进去,而且还考虑了公司破产时的补偿值这一重要因素,以此为基础建立了一种新的模型,从而弥补了传统模型的不足.为使公司获得最大的风险回报,针对不同的市场参数,对此新模型进行了详尽的技术分析,给出了不同情形下所应采取的最优控制策略,得出了相应的最大风险回报函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘坤会	北京交通大学理学院	46	206	8.0	12.0
2	杨瑞成	北京交通大学理学院	2	37	2.0	2.0