论商业银行资产负债优化的资本约束

• 作者: 崔滨洲
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 新巴塞尔协议 经济资本 风险价值
• 年，卷（期）: 2004,（9）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 67-73
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 7376字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2004.09.010

摘要

本文以新巴塞尔协议对资本约束的有关要求为背景,深入探讨了商业银行风险损失与其资本准备的关系.研究认为商业银行资产负债管理必须受到经济资本的约束,其非预期损失必须控制在经济资本范围以内,论文还引入VaR框架对商业银行资产负债管理和优化的资本约束条件作了定量分析,为在实践中计量和控制风险提供了具有较强操作性的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	崔滨洲	华中科技大学管理学院	5	92	3.0	5.0