基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

• 作者: 侯志俭 施炜伟 汪德兴 蒋传文 马歆 高伏英 黄琳
• 来源期刊: 继电器
• 学科: 工学
• 关键词: 发电商 风险回避 摆动期权合约
• 年，卷（期）: 2004,（19）
• 所属期刊栏目: 理论分析与计算
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 3518字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3415.2004.19.001

摘要

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临巨大的风险,一个关键的问题是市场参与者如何来管理这些新的风险.市场环境下的电力价格呈现出比管制条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险.该文首先在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型.该模型形式简单,易于实现,通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯志俭	上海交通大学电气工程系	118	3117	30.0	51.0
2	马歆	上海交通大学电气工程系	15	222	8.0	14.0
3	蒋传文	上海交通大学电气工程系	131	2805	30.0	48.0
4	汪德兴		1	26	1.0	1.0
5	施炜伟		1	26	1.0	1.0
6	高伏英		6	120	5.0	6.0
7	黄琳		5	49	3.0	5.0