滑动窗口二次自回归模型预测非线性时间序列

• 作者: 李爱国 覃征
• 来源期刊: 计算机学报
• 学科: 工学
• 关键词: 非线性系统 混沌时间序列 预测 预报
• 年，卷（期）: 2004,（7）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 1004-1008
• 页数: 5页
• 分类号: TN911
• 字数: 3150字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-4164.2004.07.019

摘要

提出一种新颖的非线性时间序列预测模型,即滑动窗口二次自回归(MWDAR)模型.MWDAR模型使用部分的历史数据及其二次项构造自回归模型.模型参数用线性最小二乘法估计.应用模型进行预测时,预先选定窗口大小以及模型一次项和二次项的阶次.在每个当前时刻,先根据窗口内的数据估计模型参数,然后根据输入向量及模型参数做出预测.这种预测方法不仅适合小数据集的时间序列预测,而且对大数据集具有极高的计算效率.该文分别用Hénon混沌时间序列数据和真实的股票交易数据作了MWDAR方法与局域线性化方法的1步和多步预测对比,结果显示MWDAR方法无论在预测精度上,还是在计算效率上都优于局域线性化方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	覃征	西安交通大学计算机科学技术系	158	2651	25.0	46.0
5	李爱国	西安科技大学计算机科学技术系	40	1409	14.0	37.0