马氏环境下带扰动的变利率模型的风险理论

• 作者: 刘艳 胡亦钧
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: Cox风险模型 变利率 扩散过程 (马氏)跳过程
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 页码范围: 473-478
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 1424字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2004.05.001

摘要

本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型.证明了该模型的最终生存概率(或最终破产概率)满足一定的瑕疵更新方程,并利用更新理论给出了其Cramer-Lundberg渐近性质.本文还推导出最终生存概率(或最终破产概率)的卷积公式,从而推广了文献[1]的相应结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	刘艳	武汉大学数学与统计学院	84	410	10.0	16.0