资产与负债为几何布朗运动的风险模型的破产概率及最值分布

• 作者: 吕玉华 孔祥忠 徐润
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 几何布朗运动 分红 破产概率 资产 负债
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 1170字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2004.04.001

摘要

将资产与负债设定为几何布朗运动;在不考虑分红的情况下,求得破产概率及破产前最大值分布的精确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕玉华	曲阜师范大学数学科学学院	32	61	4.0	6.0
3	徐润	曲阜师范大学数学科学学院	43	28	3.0	4.0
6	孔祥忠		2	1	1.0	1.0