Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价

• 作者: 姚落根 杨向群 王雄
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 无套利理论 几何平均
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 数学、计算机科学
• 页码范围: 20-23
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2580字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2004.03.005

摘要

在Vasicek 利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	姚落根	湖南师范大学数学与计算机科学学院	9	63	3.0	7.0
3	王雄	湖南师范大学数学与计算机科学学院	3	52	2.0	3.0