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一般最小方差组合投资权系数
一般最小方差组合投资权系数
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摘要：
组合投资优化在组合投资管理中被广泛研究,在研究中,一般使用的是拉格朗日乘子法.然而,这一方法有某些限制:其基本假设是回报的方差阵是正定的,这使得该方法不能在一般情况下使用.本文作者的目标是应用二次优化理论以获得一般情况下的最优权系数,所得结果突破了前述的方差阵的限制.
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内容分析
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文献信息
| 篇名 | 一般最小方差组合投资权系数 | ||
| 来源期刊 | 四川大学学报(自然科学版) | 学科 | 工学 |
| 关键词 | 期望回报 二次优化 风险 | ||
| 年，卷（期） | 2004,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 221-225 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | O211.9|TB114 |
| 字数 | 1253字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.0490-6756.2004.02.001 | ||
五维指标
引文网络
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1999(1)
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2004(0)
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研究主题发展历程
节点文献
期望回报
二次优化
风险
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
四川大学学报(自然科学版)
主办单位：
四川大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0490-6756
CN：
51-1595/N
开本：
大16开
出版地：
成都市九眼桥望江路29号
邮发代号：
62-127
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
5772
总下载数（次）
10
总被引数（次）
25503
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