基于Kalman滤波的Wiener状态估值器

• 作者: 孙书利 邓自立
• 来源期刊: 自动化学报
• 学科: 数学
• 关键词: Wiener状态估值器 滤波 预报 平滑 Kalman滤波方法
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 126-130
• 页数: 5页
• 分类号: O211.64
• 字数: 1219字
• 语种: 中文

摘要

应用经典稳态Kalman滤波理论提出了设计Wiener状态估值器的新方法,其原理是:基于在Wiener滤波器形式下的稳态Kalman滤波器和预报器及ARMA新息模型,由稳态最优非递推状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器.所提出的Wiener状态估值器可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.它们具有ARMA递推形式,且具有渐近稳定性和最优性,仿真例子说明了它们的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓自立	黑龙江大学应用数学研究所	194	1408	19.0	25.0
2	孙书利	黑龙江大学自动化系	68	586	12.0	21.0