最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题

• 作者: 刘继春 杜立金 汤思英
• 来源期刊: 厦门大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 等价鞅测度 对称熵鞅测度 不完备市场
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 465-468
• 页数: 4页
• 分类号: O212.6|F830.9
• 字数: 3043字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2004.04.010

摘要

在等价鞅测度集Mc≠φ的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小化和效用函数最大化的等价性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘继春	厦门大学数学科学学院	11	40	4.0	5.0
2	杜立金	厦门大学数学科学学院	2	11	2.0	2.0
3	汤思英	厦门大学数学科学学院	2	11	2.0	2.0