采用VaR历史模拟方法计算电力市场短期金融风险

• 作者: 周浩 张富强
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 金融风险 VaR 历史模拟法
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 电力市场专栏
• 页码范围: 14-18
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4917字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2004.03.004

摘要

首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理,然后采用浙江省电力市场的历史运行数据,对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测.通过对2002年269 d的实际市场运行数据的统计校验,发现采用VaR历史模拟方法预测次日的金融风险与实际运行结果相一致.因此,VaR历史模拟法能够较好地预测电网公司的电力市场短期金融风险.另外,采用该方法可以对次日平均清算电价在某一置信度下的上、下限做出较准确的估计,同时也可以对电网公司的毛利润和电费支出的上、下限等做出预测,对电网公司预测金融风险具有较好的指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周浩	浙江大学电气工程学院	186	4653	37.0	59.0
2	张富强	浙江大学电气工程学院	13	347	8.0	13.0