带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型

• 作者: 修乃华 赵靖
• 来源期刊: 北方交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 最优化 投资组合选择 极大极小方法 交易费 卖空
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 52-55,69
• 页数: 5页
• 分类号: F.830
• 字数: 3845字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2004.03.013

摘要

研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究,并给出了行之有效的解决方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	修乃华	北京交通大学理学院	20	74	4.0	8.0
2	赵靖	北京交通大学理学院	3	5	1.0	2.0