基于连续渗流的股市指数波动模型

• 作者: 王军 王宁
• 来源期刊: 北京交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 统计物理模型 概率论 连续渗流 Poisson点过程 股市指数收益过程
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 36-38
• 页数: 3页
• 分类号: O221.9
• 字数: 3178字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2004.06.010

摘要

根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	王宁	北京交通大学理学院	24	132	7.0	11.0