不完全信息下的风险最小复制策略

• 作者: 成海波
• 来源期刊: 复旦学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 复制 风险最小策略 不完全信息 花费
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 344-355
• 页数: 12页
• 分类号: O231
• 字数: 9118字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2004.03.011

摘要

在假定市场中存在等价鞅测度的条件下,研究未定权益在不完全信息下的风险最小复制问题.首先考虑的是获取信息无花费,且假定投资者只能获取市场中部分信息的情形. 随后考虑获取信息有花费的问题. 在考虑这一问题时,着重分析了完全信息和不完全信息下的风险最小复制策略. 证明在适当条件下风险最小复制策略是存在唯一的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成海波	复旦大学数学研究所	1	2	1.0	1.0